CVaR(Conditional Value at Risk),又称为条件风险价值,是投资者在一定概率水平下的期望损失。它是风险管理的重要指标,用于衡量投资者承担的风险水平。
CVaR(Conditional Value at Risk),又称为条件风险价值,是投资者在一定概率水平下的期望损失。它是风险管理的重要指标,用于衡量投资者承担的风险水平。
CVaR的计算公式如下:
CVaR = (1/α) * ∑(1-α) * Loss(i)
其中,α表示投资者承受的风险水平,Loss(i)表示第i次投资的损失。
以下是Python代码示例:
# 导入numpy库
import numpy as np
# 设置投资者承受的风险水平
alpha = 0.05
# 设置投资损失
losses = np.array([-10, -20, -30, -40, -50])
# 计算CVaR
cvar = (1/alpha) * np.sum((1-alpha) * losses)
# 打印结果
print("CVaR:", cvar)
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